策略研究

策略研究 · 2026-04-21 · 11 分钟

本文构建面向CTA组合中趋势、反转与套利三类子策略的风险预算分配系统，突破静态权重范式，提出‘波动归因-夏普衰减-周期承载’三维耦合模型。通过滚动窗口波动分解识别各子策略在不同...

策略研究 · 2026-04-21 · 11 分钟

本文系统构建跨周期信号融合策略在震荡市与趋势市中的差异化鲁棒性评估框架。提出‘震荡衰减系数’与‘趋势穿透延迟’双指标量化信号失真，建立基于滚动状态识别的动态权重解耦机制；通过1...

策略研究 · 2026-04-21 · 13 分钟

本文构建一个面向A股31个申万一级行业的宏观因子-相对强弱信号融合轮动策略，系统解决信号异步性、强度非线性衰减、回测过拟合及实盘信号漂移四大核心问题。通过GDP缺口/PMI斜率...

策略研究 · 2026-04-21 · 12 分钟

本文构建面向CTA组合中趋势、反转与套利三类核心子策略的风险预算分配体系，突破静态权重范式，提出以波动归因分解（Volatility Attribution Decomposi...

策略研究 · 2026-04-21 · 13 分钟

本文构建一个可证伪、可复现、可部署的跨周期信号融合鲁棒性评估体系，聚焦震荡市与趋势市两大典型市场态，系统解构动量类（15min/1H/4H）与均值回复类（5min/15min/...

策略研究 · 2026-04-21 · 13 分钟

本文构建行业轮动策略中宏观因子（GDP缺口、PPI同比斜率、信用利差变化率）与相对强弱（RS-Rank、滚动超额收益Z-score、动量斜率二阶导）的非线性融合框架，提出‘驱动...