深圳融克迪特科技有限公司

工具实战 · 2026-04-22 · 18 分钟

本讲承接第1讲已完成的数据清洗、频率对齐与基础依赖配置，系统展开PyPortfolioOpt中三大核心收益与协方差估计方法的实操落地。重点解析历史收益率计算的滚动窗口选择陷阱、...

基础入门 · 2026-04-22 · 13 分钟

本讲聚焦量化研究者首次接触Python时最迫切的实操问题：如何确认本地环境已就绪？通过仅需3个命令、不安装任何第三方库、不连接网络、不读取外部文件的极简任务，完成Python解...

工具实战 · 2026-04-22 · 17 分钟

本讲承接第1讲张量基础与训练循环实现，系统构建面向量化金融时序建模的PyTorch特征工程管线。聚焦样本切片逻辑、多粒度标准化（跨资产/跨时间/跨因子）、动态批处理策略（变长序...

工具实战 · 2026-04-22 · 9 分钟

本讲建立 Qlib 的第一张分层地图，系统解释数据层、模型层、策略层各自负责什么，以及研究、训练、回测和实验记录在框架中的连接关系。重点拆清 Qlib 不是单一模型库、也不是直...

入门框架 · 2026-04-22 · 14 分钟

本讲系统阐释量化研究启动阶段的核心前置动作——市场周期判别与研究目标定义。通过结构化周期维度（趋势强度、波动结构、流动性分位、相关性格局）、目标类型谱系（信号生成型、风险控制型...

工具实战 · 2026-04-22 · 13 分钟

本讲系统阐述statsmodels在量化研究技术栈中的不可替代定位，阐明其与scikit-learn、lightgbm等机器学习工具的分工边界与协同逻辑。重点解析ARIMA、G...

工具实战 · 2026-04-22 · 17 分钟

本讲系统解析vectorbt框架的核心设计哲学与工程实现逻辑，聚焦其区别于传统事件驱动回测的向量化范式本质。深入剖析NumPy广播、布尔信号矩阵、参数空间张量化等底层机制，结合...

基础入门 · 2026-04-22 · 16 分钟

本讲聚焦vectorbt学习路径的绝对起点，提供无需前置金融知识、不依赖外部行情源、不调用网络API的纯本地最小可验证任务。通过conda/pip双路径安装验证、NumPy原生...