深圳融克迪特科技有限公司

策略研究 · 2026-04-20 · 12 分钟

本文构建一套可落地的隐含波动率曲面（IVS）偏离识别与交易闭环系统，聚焦于传统方法忽略的‘跨期限-跨行权’联合结构失衡。通过主成分分解提取曲面共性运动后，定义残差空间中的局部曲...

策略研究 · 2026-04-20 · 13 分钟

本文构建一个以波动率分位数为状态变量、以胜率与持仓周期为双目标的均值回复策略动态适配框架。通过滚动计算20/60/120日已实现波动率的分位数（0–100%），将市场划分为5类...

策略研究 · 2026-04-20 · 11 分钟

本文系统构建面向库存风险控制的报价偏移函数理论与实证框架，融合连续时间库存模型、非对称到达率估计、状态依赖效用函数及市场微观结构反馈机制。通过严格推导偏移量的解析解与数值解边界...

策略研究 · 2026-04-20 · 11 分钟

本文构建一个可解释、可复现、可审计的行业轮动策略融合框架，以GDP缺口（产出缺口）与通胀斜率（CPI同比变动率的一阶差分）为宏观状态锚点，动态校准相对强弱（RS）信号的权重、阈...

策略研究 · 2026-04-20 · 15 分钟

本文系统解构跨品种配对交易中协整关系的生命周期——从初始构建、统计稳健性验证、时变衰减监测，到失效信号识别与参数驱动的自动重建。基于23组真实商品/金融期货跨品种组合（如RB-...