量化研究第11页

风险与合规 · 2026-04-21 · 11 分钟

本文构建面向中国证监会《证券期货业网络安全管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及中基协《私募投资基金备案须知（2023修订）》的策略上线前合规检查体系。系统拆解12类关键...

策略研究 · 2026-04-21 · 12 分钟

本文构建面向CTA组合中趋势、反转与套利三类核心子策略的风险预算分配体系，突破静态权重范式，提出以波动归因分解（Volatility Attribution Decomposi...

风险控制 · 2026-04-21 · 12 分钟

本文系统构建盘中回撤预警与仓位管理的闭环控制框架，突破静态百分比阈值局限，提出基于滚动波动率分位锚定、账户净值曲率敏感度校准、策略信号衰减阶段识别的三维动态阈值生成模型；详细推...

策略研究 · 2026-04-21 · 13 分钟

本文构建一个可证伪、可复现、可部署的跨周期信号融合鲁棒性评估体系，聚焦震荡市与趋势市两大典型市场态，系统解构动量类（15min/1H/4H）与均值回复类（5min/15min/...

工具实战 · 2026-04-21 · 7 分钟

从量化表格任务的真实约束出发，说明 CatBoost 为什么适合作为混合特征样本的稳健基线模型，并讲清它适用的场景、优势和边界。

风险控制 · 2026-04-21 · 11 分钟

本文构建面向A股及期货市场隔夜跳空风险的精细化风控体系，提出‘三阶阈值—四维联动—五层校验’架构。核心涵盖跳空概率-幅度联合分布建模、基于CVaR尾部预算的动态仓位上限公式、跨...