多时间尺度信号融合的市场状态自适应鲁棒性建模：基于震荡-趋势双态识别、动态权重解耦与回测-实盘偏差归因的实证框架
本文构建一个严格区分震荡市与趋势市的跨周期信号融合策略实证体系，提出基于波动率斜率+价格熵+Hurst指数三重判据的市场状态实时标定方法；设计可微分动态权重网络（DDWN）实现...
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本文构建一个严格区分震荡市与趋势市的跨周期信号融合策略实证体系，提出基于波动率斜率+价格熵+Hurst指数三重判据的市场状态实时标定方法；设计可微分动态权重网络（DDWN）实现...
阅读全文本文构建一套面向实盘落地的跨市场领先-滞后关系时变建模体系，突破静态滞后阶数与固定窗口假设，提出三重耦合建模范式：（1）基于贝叶斯结构断点检测的动态Granger因果窗口自适应...
阅读全文本文构建面向CTA多因子子策略组合的风险预算分配系统，聚焦趋势（动量突破）、反转（布林带均值回归）与套利（跨期/跨品种价差统计套利）三类核心策略在不同市场状态下的风险贡献非对称...
阅读全文本文系统解构跨品种配对交易中协整关系的动态脆弱性本质，提出基于残差谱熵、滚动ADF统计量轨迹曲率与协整向量角距离的三维稳定性诊断体系；构建包含预失效预警、伪失效过滤、结构断点确...
阅读全文本文构建以历史波动率分位数为状态变量的均值回复策略动态适配体系，系统推演不同波动分位（10%–90%）下Z-score阈值、标准化窗口长度、最小持仓周期、退出衰减系数等核心参数...
阅读全文本文构建一个可解释、可复现、可审计的行业轮动策略融合框架，以GDP缺口（产出缺口）与通胀斜率（CPI同比变动率的一阶差分）为宏观状态锚点，动态校准相对强弱（RS）信号的权重、阈...
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