量化研究第13页

策略研究 · 2026-04-21 · 12 分钟

本文系统解构跨品种配对交易中协整关系的动态脆弱性本质，提出基于残差谱熵、滚动ADF统计量轨迹曲率与协整向量角距离的三维稳定性诊断体系；构建包含预失效预警、伪失效过滤、结构断点确...

策略研究 · 2026-04-21 · 11 分钟

本文构建以历史波动率分位数为状态变量的均值回复策略动态适配体系，系统推演不同波动分位（10%–90%）下Z-score阈值、标准化窗口长度、最小持仓周期、退出衰减系数等核心参数...

策略研究 · 2026-04-20 · 11 分钟

本文构建一个可解释、可复现、可审计的行业轮动策略融合框架，以GDP缺口（产出缺口）与通胀斜率（CPI同比变动率的一阶差分）为宏观状态锚点，动态校准相对强弱（RS）信号的权重、阈...

策略研究 · 2026-04-20 · 11 分钟

本文系统构建面向库存风险控制的报价偏移函数理论与实证框架，融合连续时间库存模型、非对称到达率估计、状态依赖效用函数及市场微观结构反馈机制。通过严格推导偏移量的解析解与数值解边界...

策略研究 · 2026-04-20 · 13 分钟

本文构建一个以波动率分位数为状态变量、以胜率与持仓周期为双目标的均值回复策略动态适配框架。通过滚动计算20/60/120日已实现波动率的分位数（0–100%），将市场划分为5类...

风险与合规 · 2026-04-20 · 12 分钟

本文系统构建面向金融监管穿透式审计要求的模型版本迭代治理框架，聚焦变更审批流程的形式有效性与实质可验证性。详细解析合规边界判定标准（含监管依据映射）、五阶流程控制节点（申请→影...